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玉蘭油潔面乳5年地債:上市交易公告書

作者:網友投稿 發布時間:2019-11-28 04:30 瀏覽:

5年地債:上市交易公告書

時間:2019年11月04日 18:36:29 中財網

原標題:鵬華基金管理有限公司:5年地債:上市交易公告書






鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投
資基金上市交易公告書





















基金管理人:鵬華基金管理有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

登記機構:中國證券登記結算有限責任公司

上市地點:深圳證券交易所

上市時間:2019年11月8日

公告日期:2019年11月5日






















目錄
一、 重要聲明與提示 ............................................... 3
二、 基金概覽 .................................................... 3
三、 基金的募集與上市交易 .......................................... 4
四、 持有人戶數、持有人結構及場內前十名持有人 ........................ 6
五、 基金主要當事人簡介 ........................................... 7
六、 基金合同摘要 ................................................ 13
七、 基金財務狀況 ................................................ 13
八、 基金投資組合 ................................................ 14
九、 重大事件揭示 ................................................ 16
十、 基金管理人承諾 .............................................. 16
十一、 基金托管人承諾 .............................................. 16
十二、 基金上市推薦人意見 .......................................... 17
十三、 備查文件目錄 ................................................ 17
附件:鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金合同摘要 ..... 19
一、 重要聲明與提示

鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)上市
交易公告書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基
金信息披露內容與格式準則第1 號<上市交易公告書的內容與格式>》和《深圳證券交易所
證券投資基金上市交易規則》的規定編制,本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資
料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。


本基金托管人保證本報告書中基金財務會計資料等內容的真實性、準確性和完整性,承
諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


中國證監會、證券交易所對本基金上市交易及有關事項的意見,均不表明對本基金的任
何保證。


本公告書第七節“基金財務狀況”未經審計。


凡本上市交易公告書未涉及的產品相關的其他內容,請仔細閱讀2019年7月5日刊登在
《證券時報》和中國證監會指定網站上的《鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證
券投資基金招募說明書》。




二、 基金概覽

1、 基金名稱:鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金


基金簡稱:5年地債

2、交易代碼:159972

3、基金運作方式和基金類型:交易型開放式,債券型基金

4、本基金的存續期限為不定期。


5、基金份額總額:截至2019年11月1日,本基金的基金份額總額為44,715,910.00份

6、基金份額凈值:截至2019年11月1日,本基金的基金份額凈值為100.5446元

7、本次上市交易的基金份額總額:44,715,910.00份

8、上市交易的證券交易所:深圳證券交易所

9、上市交易日期:2019年11月8日

10、基金管理人:鵬華基金管理有限公司

11、基金托管人:招商銀行股份有限公司

12、本次上市交易的基金份額登記機構:中國證券登記結算有限責任公司

13、申購贖回代理券商:


東方證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司。




三、 基金的募集與上市交易

(一) 本基金上市前基金募集情況


1、基金募集申請的核準機構和核準文號:中國證券監督管理委員會2019年4月16日證監
許可 [2019] 777號。


2、基金運作方式:交易型開放式

3、基金合同期限:不定期

4、發售日期:本基金自2019年7月8日至2019年8月16日進行發售。


5、發售價格:1.00 元人民幣

6、發售期限:共30個工作日。


7、發售方式:網上現金認購、網下現金認購、網下債券認購3種方式。


8、發售機構:

(1)網下現金和網下債券發售直銷機構:鵬華基金管理有限公司

(2)網上現金發售代理機構

本基金網上現金認購將通過具有基金銷售業務資格及深圳證券交易所會員資格的證券公
司辦理,會員單位的具體名單如下:

愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證
券、長江證券、網信證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證
券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證
券、廣發證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國盛證
券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、申萬宏
源西部證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華林證券、華龍證券、
華融證券、華泰聯合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、開源證券、
聯儲證券、聯訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、中泰證券、國融證券、
瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、世紀證券、首創證券、太平洋證券、天風
證券、九州證券、萬和證券、萬聯證券、西部證券、西藏東方財富證券、西南證券、長城國
瑞、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商
證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信
山東、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券(排名不分先后)

如果會員單位有所增加、減少或更名,請以具有基金銷售業務資格及深圳證券交易所會
員資格的證券公司披露為準。


①本基金募集期結束前獲得基金代銷資格同時具備深交所會員單位資格的證券公司也可


代理場內的基金份額發售。


②尚未取得基金代銷資格,但屬于深交所會員的其他機構,可在本基金上市交易后,代
理投資者通過深交所交易系統參與本基金的上市交易。


③銷售機構辦理本基金場內認購業務的城市(網點)的具體情況和聯系方法,請參見各
銷售機構公告或網站。


(3)網下現金及網下債券發售代理機構:

長江證券、國信證券、平安證券、興業證券、中金公司、銀河證券、中信證券、中信證
券(山東)、國泰君安證券、廣發證券、安信證券

9、驗資機構名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

10、募集資金總額及入賬情況

本次募集的有效凈認購金額為4,471,522,625.00元人民幣,按照每一基金份額面值人民
幣1.00元計算,折合基金份額4,471,522,625.00份,有效認購戶數為1,059戶,利息結轉份額
69,087.00份,總確認份額為4,471,591,712.00份。上述有效凈認購資金及認購款項在募集期
間產生的利息已于2019年8月22日全額劃入本基金在基金托管人招商銀行股份有限公司開立
的鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金托管專戶。


11、本基金募集備案情況

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相
關法律、法規的規定以及《鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金合
同》(以下簡稱“基金合同”)的有關約定,本基金募集結果符合備案條件,鵬華基金管理有
限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續,并于2019年8
月23日獲中國證監會書面確認,本基金合同自該日起正式生效。基金合同生效之日起,本基
金管理人正式開始管理本基金。


12、基金合同生效日:2019年8月23日

13、基金合同生效日的基金份額總額:4,471,591,712.00份

(二)本基金份額折算

根據《鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《鵬華中證
5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定,鵬華基金管理有
限公司(以下簡稱“本基金管理人”)確定2019年9月19日為鵬華中證5年期地方政府債交易
型開放式指數證券投資基金的基金份額折算基準日。本基金折算前基金份額總額為
4,471,591,712.00份,折算前基金份額凈值為1.0040元。


根據《鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算的公告》
中的基金份額折算方法,基金份額折算方法為:折算后基金份額持有人持有的基金份額=折算
前基金份額持有人持有的基金份額/100。折算后基金份額總額為44,715,910.00份,折算后基


金份額凈值為100.4036元。


本基金管理人已對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算,并由中國證券登記結
算有限公司于2019年9月20日進行了變更登記。折算后的基金份額保留到整數位。投資者可以
自2019年9月23日起在其深圳證券交易所證券賬戶指定的銷售機構查詢折算后其持有的基金
份額。投資者持有的基金份額以本基金管理人和中國證券登記結算有限公司最終處理的方式
和確認的數據為準。


(三)本基金上市交易的主要內容

1、基金上市交易的核準機構和核準文號:深圳證券交易所深證上[2019]702號

2、上市交易日期:2019年11月8日

3、上市交易的證券交易所:深圳證券交易所。投資者在深圳證券交易所各會員單位均可
參與基金交易。


4、基金簡稱:5年地債

場內簡稱:5年地債

5、交易代碼:159972

6、本次上市交易份額:44,715,910.00份(截至2019年11月1日)

7、基金資產凈值的披露:每個工作日的次日公布鵬華中證5年期地方政府債交易型開放
式指數證券投資基金的基金份額凈值,并在深圳證券交易所行情發布系統揭示。


8、未上市交易份額的流通規定:本基金上市交易后,所有的基金份額均可進行交易,不
存在未上市交易的基金份額。




四、 持有人戶數、持有人結構及場內前十名持有人

(一)場內持有人戶數

截至2019年11月1日,本基金場內份額持有人戶數為1,059戶,平均每戶持有的基金
份額為42,224.66份。


(二)場內持有人結構

截至2019年11月1日,本基金場內份額持有人結構如下:

機構投資者持有的場內基金份額為44,688,990.00份,占基金場內總份額的99.94%;個
人投資者持有的場內基金份額為26,920.00份,占基金場內總份額的0.06%。


(三)前十名場內基金份額持有人情況

截至2019年11月1日,前十名場內基金份額持有人情況如下表。


序號

基金份額持有人名稱

持有份額(份)

占基金場內總份
額的比例(%)




1

招商銀行股份有限公司

20,282,958.00

45.36%

2

中信證券股份有限公司

6,136,838.00

13.72%

3

國信證券股份有限公司

5,112,724.00

11.43%

4

廣發證券股份有限公司

3,067,396.00

6.86%

5

東方證券股份有限公司

3,045,549.00

6.81%

6

中信建投證券股份有限公司

3,040,424.00

6.80%

7

中國銀行股份有限公司

1,002,344.00

2.24%

8

國華人壽保險股份有限公司-傳統一號

1,000,375.00

2.24%

9

招商財富-青島銀行股份有限公司-招商財
富-青新一號專項資產管理計劃

1,000,177.00

2.24%

10

昆侖銀行股份有限公司

1,000,125.00

2.24%

合計



44,688,910.00

99.94%





(四)截止到2019年11月1日,基金管理人的從業人員持有本基金份額的情況

本基金管理人的基金從業人員持有本基金份額總量為0份,占該基金總份額的比例為
0.00%。其中,本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總
量為0份,該只基金的基金經理持有該只基金份額總量為0份。


注:以上信息依據中國證券登記結算有限責任公司提供的持有人信息編制。




五、 基金主要當事人簡介

(一)基金管理人

1、名稱:鵬華基金管理有限公司

2、法定代表人:何如

3、總經理:鄧召明

4、注冊資本:1.5億元人民幣

5、注冊地址:深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心第43層

6、設立批準文號:中國證監會證監基字[1998]31號

7、工商登記注冊的法人營業執照文號:91440300708470788Q

8、經營范圍:基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。


9、存續期間:持續經營


10、股東及其出資比例:公司股東由國信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產管
理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投資發展有限公司組成,三家
股東的出資比例分別為50%、49%、1%。


11、內部組織結構及職能:

權益投資一部

負責公司公募基金產品、社保和專戶理財投資業務。


權益投資二部

負責公司公募基金產品和專戶理財投資業務。


穩定收益投資部

負責公司新股基金產品等以絕對回報為目標的公募基金和專戶產品。


量化及衍生品投資部

負責公司量化公募基金產品和量化專戶理財投資業務。


固定收益總部

負責公司固定收益類產品的研究與投資。


研究部

負責行業及上市公司研究,在公司既定的投資理念和研究理念的基礎上,以系統性的研
究方法和高質量的研究成果為公司投資部門提供持續有效的支持工作。


集中交易室

負責及時、合規、準確地完成基金經理/投資經理下達的投資指令,防范交易風險,提供
投資建議和分析報告。


國際業務部

負責QDII基金海外投資研究和QFII業務開拓,研究分析相關國際業務產品。


投資銀行部

負責公司新三板和股權投資基金等相關業務工作。


產品規劃部

負責制定公司產品規劃與發展策略,以及產品設計、產品管理和產品研究工作,完善公
司產品線,豐富公司產品儲備。


監察稽核部

負責公司的法律合規、投資風控、績效分析、風險/流程管理、稽核審計、以及信息披
露。


總裁辦公室

負責公司財務管理、日常行政事務管理。



人力資源部

負責公司人力資源管理工作。


登記結算部

負責安全高效地完成資產組合的估值,注冊登記及資金清算業務,保障后臺運作正常運
行。


信息技術部

負責公司信息技術系統開發、運行和維護,為公司戰略和業務發展提供全面、及時、可
靠的信息技術支持。


市場發展部

負責基金銷售組織和支持、渠道管理及客服管理工作。


營銷策劃部

負責公司品牌管理、媒體和廣告管理、營銷策劃與銷售支持等各項職能工作。


機構理財部

負責開展公募基金直銷、專戶理財、社保等各項機構業務的營銷和服務工作。


電子商務部

負責公司電子商務平臺的搭建、業務推廣和公司網站、移動終端等平臺的日常內容更
新和運營維護,以及外部互聯網金融業務合作及第三方銷售機構的渠道管理工作。


渠道業務部

負責券商渠道的管理和開拓工作。


客戶關系管理中心

貫徹實施公司整體營銷戰略,建立和維護區域營銷渠道,開展各項產品銷售業務,完
成公司整體銷售任務。


北京分公司

負責公司與北京地區各家銀行、券商總部及國家相關部委的日常溝通、信息反饋工作;
貫徹實施公司整體營銷戰略,建立和維護北京及周邊區域營銷渠道,開展各項產品銷售業務。


上海分公司

負責貫徹實施公司整體營銷戰略,建立和維護浙江、江西、江蘇、山東、安徽、上海
及周邊區域營銷渠道,開展基金銷售業務。


武漢分公司

負責貫徹實施公司整體營銷戰略,建立和維護湖北、湖南、河南、重慶等區域營銷渠
道,開展基金銷售業務。


廣州分公司

負責貫徹實施公司整體營銷戰略,建立和維護廣東區域(除深圳)、廣西、貴州及云南


等區域營銷渠道,開展基金銷售業務。


北方營銷中心

負責貫徹實施公司整體營銷戰略,建立和維護北京、河北、內蒙、天津、山西等區域
營銷渠道,開展基金銷售業務。


華南營銷中心

負責貫徹實施公司整體營銷戰略,建立和維護深圳、四川、福建、西北及新疆等區域
營銷渠道,開展基金銷售業務。


鵬華資產管理(深圳)有限公司

負責特定客戶資產管理業務及中國證監會許可的其他業務。


12、人員情況

截至2019年9月30日,公司共有員工444 人,其中,博士占比4.7%,碩士占比 68.5%,
本科占比24.1%,其他占比2.7%。


13、信息披露聯系人及咨詢電話

張戈 0755-82825720

14、本基金基金經理

李振宇先生,國籍中國,經濟學碩士,7年證券基金從業經驗。曾任銀華基金管理有限公
司固定收益部基金經理助理,從事債券投資研究工作;2016年8月加盟鵬華基金管理有限公
司,歷任固定收益部投資經理,現擔任固定收益部基金經理。2016年12月起擔任鵬華豐盈債
券基金基金經理,2016年12月至2018年07月擔任鵬華豐惠債券基金基金經理,2017年02
月至2018年07月擔任鵬華可轉債基金基金經理,2017年05月起擔任鵬華豐康債券基金基金
經理,2017年05月起擔任鵬華金城保本混合基金基金經理,2018年06月起擔任鵬華尊享定
期開放發起式債券基金基金經理,2018年06月起擔任鵬華尊享定期開放發起式債券基金基金
經理,2018年06月起擔任鵬華安益增強混合基金基金經理,2018年12月起擔任鵬華豐華債
券基金基金經理。李振宇先生具備基金從業資格。




(二)基金托管人

名稱:招商銀行股份有限公司

設立日期:1987年4月8日

注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈


注冊資本:252.20億元

法定代表人:李建紅

行長:田惠宇

資產托管業務批準文號:證監基金字[2002]83號

電話:0755—83199084

傳真:0755—83195201

資產托管部信息披露負責人:張燕

二、主要人員情況

李建紅先生,招商銀行董事長、非執行董事,2014年7月起擔任本行董事、董事長。英
國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理專業碩士,高級經濟師。招商局集團有限公
司董事長,兼任招商局國際有限公司董事會主席、招商局能源運輸股份有限公司董事長、中
國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事長、招商局華建公路投資有限公司董事長和招
商局資本投資有限責任公司董事長。曾任中國遠洋運輸(集團)總公司總裁助理、總經濟師、
副總裁,招商局集團有限公司董事、總裁。


田惠宇先生,招商銀行行長、執行董事,2013年5月起擔任本行行長、本行執行董事。

美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位,高級經濟師。曾于2003 年7 月至2013年5月歷任上
海銀行副行長、中國建設銀行上海市分行副行長、深圳市分行行長、中國建設銀行零售業務
總監兼北京市分行行長。


王良先生,招商銀行副行長,貨幣銀行學碩士,高級經濟師。1991年至1995年,在中國
科技國際信托投資公司工作;1995年6月至2001年10月,歷任招商銀行北京分行展覽路支
行、東三環支行行長助理、副行長、行長、北京分行風險控制部總經理;2001年10月至2006
年3月,歷任北京分行行長助理、副行長;2006年3月至2008年6月,任北京分行黨委書記、
副行長(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行長、黨委書記;2012年6月
至2013年11月,任招商銀行總行行長助理兼北京分行行長、黨委書記;2013年11月至2014
年12月,任招商銀行總行行長助理;2015年1月起擔任本行副行長;2016年11月起兼任本
行董事會秘書。


姜然女士,招商銀行資產托管部總經理,大學本科畢業,具有基金托管人高級管理人員
任職資格。先后供職于中國農業銀行黑龍江省分行,華商銀行,中國農業銀行深圳市分行,


從事信貸管理、托管工作。2002年9月加盟招商銀行至今,歷任招商銀行總行資產托管部經
理、高級經理、總經理助理等職。是國內首家推出的網上托管銀行的主要設計、開發者之一,
具有20余年銀行信貸及托管專業從業經驗。在托管產品創新、服務流程優化、市場營銷及客
戶關系管理等領域具有深入的研究和豐富的實務經驗。


三、基金托管業務經營情況

截至2018年3月31日,招商銀行股份有限公司累計托管364只開放式基金。


(三)登記機構

名稱:中國證券登記結算有限責任公司

住所:北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號

負責人:周明

聯系人:丁志勇

電話:0755-25941405

傳真:0755-25987133

(四)出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所

住所:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人:俞衛鋒

辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

聯系電話:021-31358666

傳真:021-31358666

聯系人:陳穎華

經辦律師:黎明、陳穎華

(五)會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室

辦公地址:上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

執行事務合伙人:李丹

聯系電話:(021)23238888


傳真:(021)23238800

聯系人:魏佳亮

經辦注冊會計師:單峰、陳熹



六、 基金合同摘要

基金合同的內容摘要見附件。




七、 基金財務狀況

(一)基金募集期間費用

本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金資
產中支付。


(二)基金上市前重要財務事項

本基金發售后至上市交易公告書公告前無重要財務事項發生。


(三)基金資產負債表

本基金2019年11月1日資產負債表如下:

資 產

2019年11月1日

負債和所有者權益

2019年11月1日



余額



余額

資 產 :



負債:



銀行存款

19,960,600.95

短期借款



結算備付金

2,277,255.33

交易性金融負債



存出保證金

11,515.66

衍生金融負債



交易性金融資產

4,161,098,000.00

賣出回購金融資產款



其中:股票投資



應付證券清算款



債券投資

4,161,098,000.00

應付贖回款



資產支持證券投資



應付管理人報酬

591,831.46

基金投資



應付托管費

197,277.19

衍生金融資產



應付銷售服務費



買入返售金融資產

212,600,463.85

應付交易費用

2,804.75

應收證券清算款

14,873,829.76

應付稅費



應收利息

86,040,537.93

應付利息



應收股利



應付利潤



應收申購款



其他負債

127,689.30

其他資產



負債合計

919,602.70





所有者權益:







實收基金

4,471,591,712.00





未分配利潤

24,350,888.78








所有者權益合計

4,495,942,600.78









資產合計

4,496,862,203.48

負債與持有人權益總計:

4,496,862,203.48







八、 基金投資組合

截至2019年11月1日,本基金的投資組合如下:

(一)基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產
的比例(%)

1

權益投資







其中:股票





2

固定收益投資

4,161,098,000.00

92.53



其中:債券

4,161,098,000.00

92.53



資產支持證券





3

金融衍生品投資





4

買入返售金融資產

212,600,463.85

4.73



其中:買斷式回購的買入返售金融資產





5

銀行存款和結算備付金合計

22,237,856.28

0.49

6

其他各項資產

100,925,883.35

2.25

7

合計

4,496,862,203.48

100.00





(二)按行業分類的股票投資組合

注:截至2019年11月1日,本基金未持有股票。




(三)按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

注:截至2019年11月1日,本基金未持有股票。




(四)按券種分類的債券投資組合

序號

券種類別

公允價值(人民幣元)

占基金資產凈值比例
(%)

1

國家債券





2

央行債券





3

金融債券







其中:政策性金融債





4

企業債券





5

企業短期融資券








6

可轉債





7

其他

4,161,098,000.00

92.55

8

合計

4,161,098,000.00

92.55





(五)按公允價值占凈值比例大小排序的前五名債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(份)

公允價值(人民幣元)

占基金資產凈值
比例(%)

1

105221

內蒙1901

14,100,000.00

1,406,757,000.00

31.29

2

105436

龍江1905

6,000,000.00

605,940,000.00

13.48

3

105185

云南1905

3,600,000.00

361,296,000.00

8.04

4

105574

上海1907

2,200,000.00

220,528,000.00

4.91

5

105178

天津1909

2,000,000.00

201,200,000.00

4.48





(六)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注:截至2019年11月1日,本基金未持有資產支持證券。




(七)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細

注:截至2019年11月1日,本基金未持有金融衍生品。




(八) 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細


注:截至2019年11月1日,本基金未持有基金。




(九)投資組合報告附注

1. 截至2019年11月1日,本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立
案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。


2.本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。


3.其他資產構成




名稱

金額(人民幣元)

1

存出保證金

11,515.66

2

應收證券清算款

14,873,829.76

3

應收股利



4

應收利息

86,040,537.93

5

應收申購款



6

其他應收款






7

待攤費用



8

其他



9

合計

100,925,883.35



4.報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注:截至2019年11月1日,本基金未持有可轉換債券。


5.報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注:截至2019年11月1日,本基金未持有股票。


6.投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。




九、 重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易公告書公告前未發生對基金份額持有人有較大影響的重大
事件。




十、 基金管理人承諾

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人職責做出承諾:

(一)嚴格遵守《基金法》及其他法律法規、《基金合同》的規定,以誠實信用、勤勉
盡責的原則管理和運用基金資產。


(二)真實、準確、完整和及時地披露定期報告等有關信息披露文件,披露所有對基金
份額持有人有重大影響的信息,并接受中國證監會、深圳證券交易所的監督管理。


(三)在知悉可能對基金價格產生誤導性影響或引起較大波動的任何公共傳播媒介中出
現的或者在市場上流傳的消息后,將及時予以公開澄清。




十一、 基金托管人承諾

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人職責做出如下承諾:

(一)嚴格遵守《基金法》及其他證券法律法規、基金合同的規定,設立專門的基金托管部,
配備足夠的、合格的熟悉基金托管業務的專職人員負責基金財產托管事宜。


(二)根據《基金法》及其他證券法律法規、基金合同的規定,對基金的投資范圍、基金資
產的投資組合比例、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬
的計提和支付等行為進行監督和核查。


(三)基金托管人發現基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法規、基金合同


的規定,將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,并在限期內,隨時對通知事項進行復查,
督促基金管理人改正。


(四)基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,將立即報告中國證監會,同時通知基金
管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會。




十二、 基金上市推薦人意見

本基金無上市推薦人。




十三、 備查文件目錄

(一)備查文件目錄

1、中國證監會準予鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金募集的文


2、中國證監會關于鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金備案確認
的文件

3、《鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

4、《鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金托管協議》

4、法律意見書

5、基金管理人業務資格批件、營業執照

7、基金托管人業務資格批件、營業執照

(二)存放地點

深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心第43層鵬華基金管理有限公司。


(三)查閱方式

投資者可在基金管理人營業時間內免費查閱,也可按工本費購買復印件,或通過本基金
管理人網站(http://www.phfund.com)查閱。


投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司,本公司已開
通客戶服務系統,咨詢電話:4006788999(或4006788533)。




風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同
和招募說明書。敬請投資者注意投資風險。









鵬華基金管理有限公司

2019年11月5日


附件:鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金合同摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

(一)基金份額持有人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限于:

(1)分享基金財產收益;

(2)參與分配清算后的剩余基金財產;

(3)依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額;

(4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;

(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權;

(6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;

(7)監督基金管理人的投資運作;

(8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或
仲裁;

(9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限于:

(1)認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件;

(2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價值,自主做
出投資決策,自行承擔投資風險;

(3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;

(4)交納基金認購款項或債券、應付申購對價及法律法規和《基金合同》所規定的費用;

(5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任;

(6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;

(7)執行生效的基金份額持有人大會的決定;

(8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;

(9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


(二)基金管理人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于:


(1)依法募集資金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金財
產;

(3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費用;

(4)銷售基金份額;

(5)按照規定召集基金份額持有人大會;

(6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施保護基
金投資者的利益;

(7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;

(8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;

(9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基金
合同》規定的費用;

(10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;

(12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因基
金財產投資于證券所產生的權利;

(13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通;

(14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為;

(15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
部機構;

(16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回等業務
規則;

(17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于:

(1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發售、
申購、贖回和登記事宜;


(2)辦理基金備案手續;

(3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產;

(4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管
理和運作基金財產;

(5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證
券投資;

(6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任何
第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

(7)依法接受基金托管人的監督;

(8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值,確定基金
份額申購、贖回的對價,編制申購贖回清單;

(9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

(10)編制季度、半年度和年度基金報告;

(11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義務;

(12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金
收益;

(14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回對價;

(15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

(16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15年
以上;

(17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件;


(18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;

(19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知基金
托管人;

(20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應
當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

(21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償;

(22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任;

(23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為;

(24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30
日內退還基金認購人;

(25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

(26)建立并保存基金份額持有人名冊;

(27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


(三)基金托管人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財產;

(2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費用;

(3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及國
家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證監會,
并采取必要措施保護基金投資者的利益;

(4)根據相關市場規則,為基金開設證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易資
金清算;

(5)提議召開或召集基金份額持有人大會;

(6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;


(7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于:

(1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;

(2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;

(3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基金財產
的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立;對所
托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設置、資
金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;

(4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;

(5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;

(6)按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合同》的
約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;

(7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基
金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回對價;

(9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;

(10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明基金管理人
在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;

(11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;

(12)保存基金份額持有人名冊;

(13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;

(14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價;

(15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配合
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

(16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;


(17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;

(18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行監管
機構,并通知基金管理人;

(19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其
退任而免除;

(20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人追償;

(21)執行生效的基金份額持有人大會的決定;

(22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金暫不設置日常機構,日常機構的設置和相關規則按照法律法規的有關規定進行。


若本基金推出本基金的聯接基金,則:

鑒于本基金和ETF聯接基金的相關性,ETF聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的
ETF聯接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的份額持有人大會并參與表決。在計算參
會份額和計票時,ETF聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為:在本
基金基金份額持有人大會的權益登記日,ETF聯接基金持有本基金份額的總數乘以該持有人
所持有的ETF聯接基金份額占ETF聯接基金總份額的比例,計算結果按照四舍五入的方法,
保留到整數位。


ETF聯接基金的基金管理人不應以ETF聯接基金的名義代表ETF聯接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權,但可接受ETF聯接基金的特定基金
份額持有人的委托以ETF聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持
有人大會并參與表決。


ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金
份額持有人大會的,須先遵照ETF聯接基金基金合同的約定召開ETF聯接基金的基金份額持
有人大會,ETF聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會
的,由ETF聯接基金的基金管理人代表ETF聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基


金份額持有人大會。


(一)召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會,法律法規、中國
證監會或基金合同另有約定的除外:

(1)終止《基金合同》;

(2)更換基金管理人;

(3)更換基金托管人;

(4)轉換基金運作方式;

(5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準;

(6)變更基金類別;

(7)本基金與其他基金的合并;

(8)終止基金上市,但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的除外;

(9)變更基金投資目標、范圍或策略;

(10)變更基金份額持有人大會程序;

(11)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;

(12)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人(以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會;

(13)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;

(14)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的
事項。


2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利
影響的前提下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有
人大會:

(1)調低除基金管理費、基金托管費外其他應由基金承擔的費用;

(2)法律法規要求增加的基金費用的收取;

(3)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率或
變更收費方式;


(4)增加、減少、調整基金份額類別設置;

(5)基金管理人、相關證券交易所、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖
回、非交易過戶、轉托管等業務規則;

(6)基金推出新業務或服務;

(7)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;

(8)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生重大變化;

(9)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。


(二)會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召集。


2、基金管理人未按規定召集或不能召開時,由基金托管人召集。


3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提議。

基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知基金托管人。基金
管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,基金
托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起60日內
召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。


4、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10
日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人
決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份
額10%以上(含10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面
提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60
日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。


5、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額10%以上(含
10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前30日報中國證監會備案。基金份額持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干


擾。


6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。


(三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30日,在指定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容:

(1)會議召開的時間、地點和會議形式;

(2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;

(3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;

(4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限等)、
送達時間和地點;

(5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;

(6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;

(7)召集人需要通知的其他事項。


2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中說明本次基
金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面表
決意見寄交的截止時間和收取方式。


3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票
進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的
計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到
指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見
的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。


(四)基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的
其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。


1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席,現
場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理人或
基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時,可以進行基
金份額持有人大會議程:


(1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額
的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;

(2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金份
額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一)。若到會者在權益登記日
代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金
份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份
額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。


2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金合
同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或基
金合同約定的其他方式進行表決。


在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:

(1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在2個工作日內連續公布相關提
示性公告。


(2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理
人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如果基金托管
人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額
持有人的書面表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的,不影
響表決效力。


(3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持有人所持有的
基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一);若本人直接出具書面意
見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總
份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月
以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當
有代表三分之一以上(含三分之一)基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出
具書面意見。


(4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意


見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知
的規定,并與基金登記機構記錄相符。


3、在法律法規和監管機關允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書面
方式授權其代理人出席基金份額持有人大會;在會議召開方式上,本基金亦可采用其他非現
場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程序比照
現場開會和通訊方式開會的程序進行。基金份額持有人亦可以采用書面、網絡、電話、短信
或其他方式進行表決,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。


(五)議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金合
同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。


基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。


基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。


2、議事程序

(1)現場開會

在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人,
然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人授權
其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上(含50%)選舉產生一名基
金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。


會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名
稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)和聯
系方式等事項。



(2)通訊開會

在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決截止日期后2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決議。


(六)表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。


基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:

1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之
一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的
其他事項均以一般決議的方式通過。


2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分
之二以上(含三分之二)通過方可做出。除本基金合同另有約定的,轉換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方
為有效。


基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。


采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會議通知規定的書
面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。


基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。


(七)計票

1、現場開會

(1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會議
開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召
集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基
金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人
大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有
人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效力。



(2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結
果。


(3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,可以在宣
布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點以一
次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。


(4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不影
響計票的效力。


2、通訊開會

在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權
代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督
的,不影響計票和表決結果。


(八)生效與公告

基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。


基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。


基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。


基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。


(九)本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規
定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的,基
金管理人提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會
審議。


三、基金收益分配原則、執行方式

(一)基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。


(二)基金可供分配利潤


基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的
孰低數。


(三)基金收益分配原則

1、基金收益分配采用現金方式;

2、每一基金份額享有同等分配權;

3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到0.10%以上,方
可進行收益分配;

4、本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根據以下原則確定:使收益
分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率。基于本基金的性質和特點,本基金
收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后可能使除息后的基金份額凈值低于面值;

5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配;

6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。


在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益分配原
則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。


(四)收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。


(五)收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在指定媒介公
告并報中國證監會備案。


(六)基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。


四、與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金托管人的托管費;

3、《基金合同》生效后的標的指數許可使用費;

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;


5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費、訴訟費、公證費;

6、基金份額持有人大會費用;

7、基金的證券交易費用;

8、基金的銀行匯劃費用;

9、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用;

10、基金的上市費及年費;

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。


(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,
自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金
劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進
行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。


2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提,按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,
自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金
劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣劃后,基金管理人應進
行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。


3、標的指數許可使用費

本基金的標的指數許可使用費按前一日基金資產凈值的0.02%的年費率計提。標的指數


許可使用費的計算方法如下:

H=E×0.02%÷當年天數

H 為每日應計提的標的指數許可使用費

E 為前一日的基金資產凈值

標的指數許可使用費每日計算,逐日累計至每季季末,按季支付(當季不足25,000元的,
按25,000元計算),計費期間不足一季度的,根據實際天數按比例計算。由基金管理人向基金
托管人發送標的指數許可使用費劃款指令,基金托管人復核后于次季前10個工作日內從基金
財產中一次性支付給標的指數供應商。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。


標的指數供應商根據相應指數許可協議變更標的指數許可使用費率、計算方式或支付方
式時,基金管理人需依照有關規定最遲于新的費率、計費方式或支付方式實施日前2日在指
定媒介公告并書面通知基金托管人。


上述“一、基金費用的種類”中第4-11項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用
實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。


(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損
失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。


五、基金財產的投資目標、投資范圍和投資方向

(一)投資目標

本基金將緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭本基金的凈值
增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%,年化跟蹤誤差不超過
3%。


(二)投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。


為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于國內依法發行上市的其他債券資產


(國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、央行票據、中期票據、短期融資券
等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證
監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可
以將其納入投資范圍。


基金的投資組合比例為:在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債
券的資產比例不低于基金資產凈值的80%,且不低于非現金基金資產的80%。


如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相
應調整。


(三)投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制:

(1)本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的
80%,且不低于非現金基金資產的80%;

(2)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%,完全按照有
關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%,完
全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制;

(4)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值
的10%;

(5)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%,中國證監
會規定的特殊品種除外;

(6)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證
券規模的10%;

(7)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超
過其各類資產支持證券合計規模的10%;

(8)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產
支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月


內予以全部賣出;

(9)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的
40%,進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;

(10)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的15%;
因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的,基
金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

(11)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的,可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致;

(12)本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%;

(13)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。


除上述(8)、(10)、(11)情形之外,因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等
基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10
個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。


基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托
管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。


法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序后,
則本基金投資不再受相關限制。


2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:

(1)承銷證券;

(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;

(3)從事承擔無限責任的投資;

(4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出資;

(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

(7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。


基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者


與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交
易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先原則,防范利益
沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議,并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項
進行審查。


法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程
序后,則本基金投資不再受相關限制。


六、基金資產凈值的計算方法和公告方式

(一)基金資產凈值的計算方法

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。


(二)基金資產凈值的公告方式

《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未上市交易的,
基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。


在開始辦理基金份額申購或者贖回后或基金份額上市交易的,基金管理人應當在每個開
放日/交易日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日/交易日的基金
份額凈值和基金份額累計凈值。


基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。

基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份
額累計凈值登載在指定媒介上。


七、基金合同變更和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

(一)《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事
項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基金
份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國
證監會備案。


2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,自決議生效后
兩日內在指定媒介公告。



(二)《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:

1、基金份額持有人大會決定終止的;

2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的;

3、《基金合同》約定的其他情形;

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


(三)基金財產的清算

1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。


2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小
組可以聘用必要的工作人員。


3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。


4、基金財產清算程序:

(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

(3)對基金財產進行估值和變現;

(4)制作清算報告;

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律
意見書;

(6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

(7)對基金剩余財產進行分配。


5、基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現的,清算期限相應順延。


八、爭議解決方式

各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友


好協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院(深圳仲裁委員會),按照深
圳國際仲裁院(深圳仲裁委員會)屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁
裁決是終局的,對各方當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。


爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。


《基金合同》受中國法律管轄。


九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱。





  中財網

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